Διαχείριση Ρίσκου (Risk Management)

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MBF07

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2^ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαχείριση Ρίσκου  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις πράξης

2

5

Σύνολο

2

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Μάθημα Ειδικότητας (Μ.Ε.)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Δεν υφίστανται απαιτήσεις

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι (εφόσον υπάρχει αίτημα από φοιτητές Erasmus)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://opendelos.teiwm.gr/opendelos/search?dp=LX&crs=ccaabf21

(* Σημείωση: Απαιτείται εγγραφή για την είσοδο στο μάθημα)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις  και δεξιότητες που επιτρέπουν:

• Την κατανόηση των κινδύνων γενικά και ειδικά στην τραπεζική πρακτική
• Τη γνώση των λειτουργιών των διαφόρων εποπτικών μορφών αναφορικά με τον τραπεζικό κίνδυνο
• Την κατανόηση και αξιολόγηση ενός τραπεζικού ισολογισμού αναφορικά με το σταθμισμένο κεφάλαιο και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις
• Την επίδραση στις αποφάσεις τραπεζικών πολιτικών που επιφέρουν οι κίνδυνοι και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις.

ΓενικέςΙκανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Ο φοιτητής με την ολοκληρωμένη θεωρητική κατάρτιση  και απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων αναμένεται να είναι ικανός να προβαίνει σε :

• Αξιολόγηση του τραπεζικού κινδύνου
• Να συντάξει μελέτη και έκθεση αξιολόγησης για τις κεφαλαιακές ανάγκες με βάση τη στάθμιση του ενεργητικού
• Να χειρίζεται και να σχολιάζει δείκτες αξιολόγησης και stress test τραπεζικών ιδρυμάτων
• Να συγκρίνει και να αξιολογεί τραπεζικά ιδρύματα αναφορικά με τον κίνδυνο, και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις

Διδακτέα ύλη:

Η ύλη θα μπορεί να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος.

• Μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και  εποπτείας
• Λόγοι δημιουργίας εποπτικού ελέγχου των τραπεζών
• Μορφές κινδύνου: εισαγωγικά στοιχεία
• Συναλλαγματικός κίνδυνος, Λειτουργικός κίνδυνος,
• Κίνδυνος επιτοκίων, Κίνδυνος ρευστότητας
• Πιστωτικός κίνδυνος
• Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Εποπτεία των Τραπεζών : νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
• Σταθμισμένο ενεργητικό
• Κεφαλαιακές απαιτήσεις
• Παραδείγματα σταθμισμένου ενεργητικού, κεφαλαιακών απαιτήσεων και stress test : ελληνικών εμπορικών τραπεζών
• Παραδείγματα ελληνικών εμπορικών τραπεζών
• Παραδείγματα συνεταιριστικών τραπεζών
• Παραδείγματα ξένων τραπεζών

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο & Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ι. H αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με δύο τρόπους:

Ι1. Εκπόνηση Εργασιών (30%). Η εκπόνηση εργασίας απαιτεί εντατική ενασχόληση του φοιτητή με το αντικείμενο.

Ι2. Γραπτή τελική εξέταση (70%).

ΙΙ. Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική.

Το θέμα της διαχείρισης ρίσκου ειδικά στις τράπεζες είναι κατεξοχήν δυναμικό θέμα δεδομένων των αλλαγών που επέρχονται συνεχώς. Συνεπώς η βιβλιογραφία απαντά μερικώς στο θέμα και η συνεχής αναζήτηση της πληροφορίας είναι απαραίτητη. Στο πλαίσιο αυτό δίδεται αφενός μια σειρά βιβλίων και άρθρων που βοηθούν στην κατανόηση διαφόρων θεμάτων, αφετέρου μια σειρά ηλεκτρονικών πηγών που βοηθούν τόσο στην κατανόηση θεμάτων όσο και στην αναζήτηση πληροφοριών. 

Εντυπη Βιβλιογραφία

Στα ελληνικά:

• Αγγελόπουλος Π., 2005, Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Σταμούλης, Αθήνα
• Γκόρτσος Χ. (2011), Βασιλεία III, η αναθεώρηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία με στόχο την ενδυνάμωση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος
  • Όμιλος Αlpha Bank, Πυλώνας ΙΙΙ, 2015, Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2014 (σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013),

• Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 2003, Οι τράπεζες μοχλός της ανάπτυξης, 2003,  Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Αθήνα.
• Καλφάογλου, Φ. (2012) “Το πλαίσιο της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών”, Οικονομικό Δελτίο Τράπεζας της Ελλάδος, Τεύχος 36, Απρίλιος 2012
• Καραφόλας, Σ., 1984, Ο έλεγχος των Ευραγορών: λόγοι και τρόποι εφαρμογής, Μηνιαίο Δελτίο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, νο 11.

http://www.alpha.gr/files/investorrelations/PYLVNAS_2014_04_27gr.pdf Ανάκτηση 4/2/2016     

• Παναγόπουλος, Γ. Πελετίδης, Γ., (2007), «Βασιλεία II. Περιγραφή και συνέπειες για το τραπεζικό σύστημα», Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών ερευνών, Μελέτες 65
• Σαπουντζόγλου Γ. κ. αλ., 2010, Η μορφολογία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση: οικονομικές και κοινωνικές, Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Αθήνα.
• Σπαρτιώτης, Δ. και Γ. Στουρνάρας 2010, Τα θεμελιώδη αίτια της κατάρρευσης των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών αγορών: η εμπειρία 2007-2008, Gutenberg, Αθήνα.
• Τζαβαλής Η., (επιμέλεια), 2010, Μελέτες για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.

• Τράπεζα της Ελλάδος, 2007, ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2588/20.8.2007,  Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση
• Τράπεζα της Ελλάδος, 2010, ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2631/29.10.2010,  Τροποποίηση της ΠΔΤΕ 2588/2007 και 2589/2007
• Τράπεζα της Ελλάδος, 2012, ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2661 / 3.7.2012, Τροποποίηση και συμπλήρωση των Πράξεων Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 2588/20.8.2007, 2589/20.8.2007, 2590/20.8.2007, 2594/20.8.2007, 2630/29.10.2010, 2635/29.10.2010 και 2646/9.9.2011
• Τράπεζα Εurobank Ergasias AE, 2014, Δημοσιοποίηση στοιχείων ΠΥΛΩΝΑ 3 σε ενοποιημένη βάση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013, http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Pillar_3_2013_Greek_16_04_2014.pdf (Ανάκτηση 4/2/2016)
• Τράπεζα Ηπείρου, 2015,Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων για το έτος 2014 (Πυλώνας ΙΙΙ)
  • Τράπεζα Πειραιώς,  2014, Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση για το έτος 2013 (Πυλώνας ΙΙΙ), http://www.piraeusbankgroup.com/~/media/Com/Downloads/Investors/Risk-Management-GR/Pillar-%CE%99%CE%99%CE%99_2013.pdf Ανάκτηση 4/2/2016
  • Χαρδούβελης, Γ.Α., (2009), «Η χρηματοοικονομική κρίση και το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας», Eurobank EFG Economic Research: Η κρίση του 2007- 2009: τα αίτια, η αντιμετώπιση και οι προοπτικές, Vol. 4, No. 8

Στααγγλικά:

• Aebi,V, Sabato, G., and M. Schmid, 2012, Risk management, corporate governance, and bank performance in the financial crisis Journal of Banking & Finance 36 (2012) 3213–3226
  • Bank for International Settlements, (Β), 2001, «The New Basel Capital Accord: An explanatory note
  • BIS, 2013, Basel Committee on Banking Supervision Literature review of

factors relating to liquidity stress – extended version Working Paper No. 25, October

• BIS, 2013, Basel Committee on Banking Supervision RCAP Questionnaire for assessing implementation of Basel III capital regulations, October
• ·         Black Rock, 2014, Project Aura, Asset Quality Review and Credit Loss Projection Methodology, Prepared for the Bank of Greece, March 2014
• ·         Cotugno, Μ., Stefanelli, V, and G. Torluccio, 2014*** Bank intermediation models and portfolio default rates. What’s the relation? Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1662888 (Ανάκτηση 4/2/2016
• ·         European Bank Authority, 2016, Basel III Monitoring Reports, http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/quantitative-impact-study/basel-iii-monitoring-exercise (Ανάκτηση 4/2/2016)
• ·         European Bank Authority, 2016, EBA Risk Assessment Reports,

http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/risk-assessment-reports (ανάκτηση 4/2/2016)

• Gestel, Τ. Barnens, Β.(2009), «Credit Risk Management. Basic Concepts: financial risk components, rating analysis, models, economic and regulatory capital», Oxford University Press.
  • Karafolas S., 2015, “Credit risk management: an examination on the basis of exposure values of systemic banks in Greece”, International Conference of Development and Economy, The advantages and disadvantages of Economic Crises, 2 - 4 October 2015, Kalamata
  • Karafolas, S., 2016, The credit risk management for cooperative banks during Greek economic crisis:  a comparative analysis with Greek systemic banks, 2016 International Research Conference, Universidad de Almeria, Almeria, Spain, 24-27 May 2016

Ηλεκτρονικές πηγές

Σημαντικά στοιχεία μπορούν να ληφθούν από τις ιστοσελίδες των τραπεζικών και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών όπως τόσο υπό μορφή μελετών όσο και άντλησης πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων,

• Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: www.eba.europa.eu
• Τράπεζα της Ελλάδος:  www.bankofgreece.gr
• Ενωση Ελληνικών Τραπεζών:  www.hba.gr
• Ενωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος: www.este.gr
• Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών:  www.bis.org
• Ιστοσελίδες όλων των τραπεζών: Παράδειγμα οι 4 μεγαλύτερες: www.eurobank.gr/   www.alpha.gr/  www.nbg.gr/  www.piraeusbank.gr